Value at Risk-Konzept
Das Value at Risk-Konzept ist ein Verfahren zur Berechnung des Verlustpotentials aus Preisänderungen der Handelsposition.
Dieses Verlustpotential wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen berechnet und unter Annahme einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (beispielsweise 99 %) angegeben.
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