|
|
Beta-Faktor
Der Beta-Faktor zeigt, ähnlich wie die Volatilität, das Kursschwankungspotential i.d.R. einer Aktie an.
Der Beta-Faktor gehört zur Kategorie der Risikofaktoren. Er drückt die Dynamik einer Aktie aus, d. h. die Geschwindigkeit mit der sie Kursschwankungen im Gegensatz zu anderen Aktien durchläuft.
Mit Hilfe statistischer Verfahren aus Vergangenheitswerten wird der Beta-Faktor gewonnen:
* Dabei ist ein Beta-Faktor von 1 definiert als ein genau dem Index entsprechender Kursverlauf.
* Waren die Kursschwankungen eines Wertes stärker als die Kursschwankungen des Index, wird ein Beta-Faktor von über 1 definiert.
* Ein Beta-Faktor unter 1 bedeutet, dass die Kursschwankungen eines Wertes schwächer waren, als die Kursschwankungen des Index.
<< vorhergehender Begriff |
|
nächster Begriff >> |
|
|
|
|
|
|
